Hoe kan ik SD aan VWAP toevoegen vanuit TTR?

Ik gebruik het grote TTR-pakket tegenwoordig vrij vaak. Het is echt de meeste dingen die ik ooit heb gedacht dat ik nodig zou hebben. Ik zou graag de VWAP-functie willen gebruiken met een kleine toevoeging aan de huidige functionaliteit. Ik zou standaarddeviatie (sd) bands rond VWAP willen krijgen. Hoe dat op de meest (computationeel) effectieve manier te doen?

Alle ideeën/hints/verwijzingen naar middelen worden zeer op prijs gesteld.

1

1 antwoord

Gebruik gewoon Bollinger Bands ( BBands ) op het resultaat van VWAP :

require(quantmod)
getSymbols('SPY')
v <- VWAP(Cl(SPY),Vo(SPY))
b <- BBands(v)
plot(v)
lines(b[,'dn'], col='red')
lines(b[,'mavg'], col='blue')
lines(b[,'up'], col='red')
4
toegevoegd
Joshua, bedankt.
toegevoegd de auteur user947967, de bron