Bestaat er een Java-bibliotheek voor betere lineaire regressie? (Bijvoorbeeld iteratief opnieuw gewogen kleinste vierkanten)

Ik heb moeite om een ​​manier te vinden om betere lineaire regressie uit te voeren. Ik gebruik de Moore-Penrose pseudoinvers en QR-decompositie met JAMA-bibliotheek , maar de resultaten zijn niet bevredigend. Zou ojAlgo nuttig zijn? Ik heb nauwkeurigheidslimieten bereikt waarvan ik weet dat die er niet zouden moeten zijn. Het algoritme zou in staat moeten zijn om de impact van een ingangsvariabele tot nul te reduceren. Misschien neemt dit de vorm aan van iteratief opnieuw gewogen kleinste vierkanten, maar ik ken dat algoritme niet en kan er geen bibliotheek voor vinden. De uitvoer dient een gewichtsmatrix of vector te zijn zodanig dat matrixvermenigvuldiging van de ingangsmatrix door de gewichtsmatrix een voorspellingsmatrix zal opleveren. Mijn invoermatrix heeft bijna altijd meer rijen dan kolommen. Dankjewel voor je hulp.

17

2 antwoord

Ik begrijp uw vraag niet volledig, maar ik heb Apache Commons Math gebruikt om eerder lineaire regressies te doen.

14
toegevoegd

Als u een meer generieke externe tool hiervoor wilt gebruiken, gebruikt u Octave. Ik denk dat het meer geschikt is voor dit soort dingen. Zo niet, kijk dan naar:

Logistic Regression in Java Specifically: http://commons.apache.org/math/userguide/overview.html

or http://mallet.cs.umass.edu/optimization.php

http://mahout.apache.org/

2
toegevoegd