Waarom rapporteert Morningstar een bied/laat-spread van $ 2,31 (2,19%) wanneer Vanguard een gemiddelde over 30 dagen van $ 0,02 (0,02%) rapporteert

Vanguard, op hun pagina die de 30 dagen gemiddelde bied/laat-spread vermeldt voor hun verschillende ETF's , heeft momenteel 0,02% en $ 0,02 als spread voor VTI:

Vanguard 30-day bid/ask spread

Als ik echter VTI op Morningstar opzoek , heeft dit een bied/laat-spread van $ 2,31 of 2,19% .:

enter image description here

Is het echt zo dat de huidige bied/laat-spread meer dan 115 keer het 30-dagen gemiddelde is? Waarom is de quote van Morningstar voor het huidige bied/laat-spreadnummer zoveel groter dan het 30-dagengemiddelde weergegeven door Vanguard?

1

1 antwoord

De bied/laat-spread verandert constant (zelfs op zwaar verhandelde fondsen of effecten); op dit moment was de B/A/S 0,02% toen ik een paar minuten geleden controleerde en nu 0,05% is. Daarom geeft Vanguard de gemiddelde 30-daagse B/A/S (en waarschijnlijk specifiek het gemiddelde tijdens open marktperiodes).

Ik neem aan dat je zojuist hebt gekeken op een moment dat er toevallig maar weinig mensen waren die geïnteresseerd waren in het kopen of verkopen van VTI - misschien omdat de markt gesloten was toen je het controleerde, en met de koers van de markt was er niet al te veel belangstelling om te verkopen totdat het duidelijk was of de markt zich zou vestigen bij open of doorgaan (wat het deed).

3
toegevoegd
Ik weet niet noodzakelijkerwijs in detail de waarschijnlijkheid, maar het lijkt waarschijnlijker dat in de uren na de handel een veel grotere bieding/vraag zal plaatsvinden omdat er in die tijd veel minder transacties plaatsvinden.
toegevoegd de auteur tony, de bron
Bedankt. De bottom line is dus dat de bid/ask spread inderdaad weg boven het gemiddelde van 30 dagen kan gaan. Ik vermoed dat dit meer zal gebeuren tijdens de handel buiten kantooruren?
toegevoegd de auteur Xenson, de bron
Dit is alleen anekdotisch, maar ik heb de afgelopen dagen naar de bied/laat-spread gekeken en wanneer de markt gesloten is, schiet het omhoog, net als in mijn screenshot. Wanneer de markt opent, keldert het terug naar slechts enkele centen. Op basis van deze kleine steekproef lijken de enorme schommelingen dus sterk gecorreleerd aan open of gesloten marktomstandigheden.
toegevoegd de auteur Xenson, de bron