Дополнительно
Вопрос
Как добавить SD в VWAP из TTR?
В наши дни я использую большой пакет TTR. На самом деле это большинство вещей, которые я когда-либо себе представлял. Я хотел бы использовать функцию VWAP с небольшим дополнением к ее текущим функциям. Я хотел бы получить полосы стандартного отклонения (sd) вокруг VWAP. Как сделать это наиболее эффективным способом (вычислительно)?
Все идеи/подсказки/указатели на ресурсы высоко оценены.
1
1
Просто используйте полосы Боллинджера ( BBands ) в результате из VWAP :
require(quantmod)
getSymbols('SPY')
v <- VWAP(Cl(SPY),Vo(SPY))
b <- BBands(v)
plot(v)
lines(b[,'dn'], col='red')
lines(b[,'mavg'], col='blue')
lines(b[,'up'], col='red')
